#做单位根检验#
library(urca)
data(finland)
attach(finland)
lrm1.df=ur.df(lrm1,lags=5,type="trend");summary(lrm1.df)
lny.df=ur.df(lny,lags=5,type="trend");summary(lny.df)
lnmr.df=ur.df(lnmr,lags=5,type="trend");summary(lnmr.df)
difp.df=ur.df(difp,lags=5,type="trend");summary(difp.df)
#差分后的单位根检验#
lrm12=diff(lrm1);lrm12.df=ur.df(lrm12,lags=5,type="trend")
summary(lrm12.df)
lny2=diff(lny); lny2.df=ur.df( lny2,lags=5,type="trend")
summary( lny2.df)
lnmr2=diff(lnmr);lnmr2.df=ur.df(lnmr2,lags=5,type="trend")
summary(lnmr2.df)
difp2=diff(difp);difp2.df=ur.df(difp2,lags=5,type="trend")
summary(difp2.df)
#Engle-Granger协整检验#
#生成时间序列#
lrm1=ts(lrm1,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
lny=ts(lny,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
lnmr=ts(lnmr,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
difp=ts(difp,start=c(1958,2),end=c(1984,3),frequency=4)
flcons=window(cbind(lrm1,lny,lnmr,difp),start=c(1958,2),
end=c(1984,3))
#各个变量轮流做因变量:
lrm1.eq=summary(lm(lrm1~lny+lnmr+difp,data=flcons));lrm1.eq
lny.eq=summary(lm(lny~lrm1+lnmr+difp,data=flcons));lny.eq
lnmr.eq=summary(lm(lnmr~lrm1+lny+difp,data=flcons));lnmr.eq
difp.eq=summary(lm(difp~lrm1+lny+lnmr,data=flcons));difp.eq
这个.eq是什么意思