总论：
一维随机变量期待与标准差
二维随机变量期待与标准差
协方差矩阵
1.一维随机变量期待与标准差：
公式计算：
离散型：
E(X)=∑i=1->nXiPi
Y=g(x)
E(Y)=∑i=1->ng(x)Pi
连续型：
E(X)=∫-∞-> ∞xf(x)dx
Y=g(x)
E(Y)=∫-∞-> ∞g(x)f(x)dx
标准差：D(x)=E(x²)-E²(x)
标准偏差：根号下的标准差
常见遍布的数学期望和标准差：
0~一分布 期待p 标准差p(1-p)
二项分布B(n，p) 期待np，标准差np(1-p)
泊松分布π(λ) 期待λ 标准差λ
几何分布 期待1/p ,标准差(1-p)/p²
标准正态分布 期待μ，标准差σ²
分布均匀，期待a b/2,标准差(b-a)²/12
指数分布E(λ)期待1/λ,标准差1/λ²
卡方分布，x²(n) 期待n 标准差2n
期待E(x)的特性：
E(c)=c
E(ax c)=aE(x) c
E(x -Y)=E(X) -E(Y)
X和 Y独立同分布：
E(XY)=E(X)E(Y)
标准差D(X)的特性：
D(c)=0
D(aX b)=a²D(x)
D(X -Y)=
版权声明：本文为weixin_39938875原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。