关于R语言计量检验之三平稳性(单位根)

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。

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2 单位根检验方法-----

ADF、DF、LLC等

3.1 ADF检验。

     3.1.1 install.packages("tseries")

     3.1.2 library(tseries)

     3.1.3 adf.test(x)

3.2 DF检验

     3.2.1 install.packages("urca")

     3.2.2 library(urca)

     3.2.3 ur.df(x,type=("none","drift","trend"#三个选一个,selectlags="AIC","BIC","Fixed"#三个选一个)

3.3 PP检验

     3.3.1 install.packages("series")

     3.3.2 library(series)

     3.3


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