——笔记整理自中国大学mooc
偏度（Skewness）系数
引例：
1952年马科维茨把组合投资收益和风险定义为均值和方差（标准差）。
但均值和方差一定时， 偏斜程度有别。
偏度系数的计算
（一）基于算术平均数与众数或中位数
皮尔逊偏度系数
变动范围（-3，3）
（二）利用四分位数求偏度系数
鲍莱偏度系数
（三）利用动差（矩）法求偏度系数
t阶动差（矩）是这个数据里面的所有数据减去一个常数a的t次方，然后算一个平均。
求峰度和偏度，离散的对标用的都是算数平均数。
峰度（Kurtosis）系数
主要反映分布的陡峭性。
计算方法
例子
动差法求偏度系数和峰度系数：
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