1、为什么损失函数要使用均方误差？
首先将真实值与预测值之间的误差记为，我们知道线性回归的误差项需要满足四个条件：
- 误差项服从正态分布；
- 误差项之间相互独立；
- 误差项均值为0；
- 误差项的方差为常数；
假设误差项服从标准正态分布，则概率密度函数为：
假设m个样本之间相互独立，则给定所有x输出所有真实值y的概率即似然
取对数似然，
又因为标准正态分布的均值为0、方差为1，则
所以，最大化logL相当于最小化
即误差项在服从高斯分布的假设下，最小化均方差损失函数与极大似然估计本质上是一致的。
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