量化基础策略二:双均线策略

双均线策略概述

在交易决策的时点需要根据已知数据计算短期均线和长期均线两个值，当短期均线高于长期均线的时候，判断交易决策时刻的趋势为上涨趋势，按照趋势会延续的思想，认为后市会继续上涨，因此看多。而当短期均线低于长期均线时，判断交易决策时刻的趋势为下跌趋势，认为后市继续下跌，因此看空。

代码（基于聚宽平台）

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双均线策略，当五日均线位于十日均线上方则买入，反之卖出。
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## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    # 000002(股票:万科A)
    g.security = '000002.XSHE'
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True) 
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio', 1)
    # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
                             open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
                             close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
    # 运行函数
    run_daily(trade, 'every_bar')

## 交易程序
def trade(context):
    security = g.security
    # 设定均线窗口长度
    n1 = 5
    n2 = 10
    # 获取股票的收盘价
    close_data = attribute_history(security, n2+2, '1d', ['close'],df=False)
    # 取得过去 ma_n1 天的平均价格
    ma_n1 = close_data['close'][-n1:].mean()
    # 取得过去 ma_n2 天的平均价格
    ma_n2 = close_data['close'][-n2:].mean()
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash

    # 如果当前有余额，并且n1日均线大于n2日均线
    if ma_n1 > ma_n2:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))

    # 如果n1日均线小于n2日均线，并且目前有头寸
    elif ma_n1 < ma_n2 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
        # 全部卖出
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))

    # 绘制n1日均线价格
    record(ma_n1=ma_n1)
    # 绘制n2日均线价格
    record(ma_n2=ma_n2)